Autor: Dr. Y.Funatsu, Professor an der Universität Meisei, Tokio Email Inhalt der Formulare Seitenanfang

In dieser Seite sei x nicht Zufalls-

variable, die bekannte n Werte

nimmt. y sei Zufallsvariable, die

durch eine Regressionsgleichung

y=a+bx, einen Zusammenhang mit x

hat. Sehen Sie... 

Stichprobengröße=

Mittel von x=

Summe der Abweichungsquadrate

  von x=

Mittel von y=

Summe der Abweichungsquadrate

  von y=

Summe der Abweichungsprodukte

  von x und y=

Korrelationskoeffizient von x und y

  =

Bestimmtheitsmaß von y

  =



-Schätzer-

Für die Regressionsgerade y=a+bx

α(erwartungstreu für a)=

β(erwartungstreu für b)=

ε2(Summe der Stichprobenresiduen-

  quadrate)=

s2(erwartungstreu für σ2)=

s=

Stichprobenvarianz von α(erwartungs-

  treu für V(α))=

Stichprobenstandardabweichung von α

  =

Stichprobenvarianz von β(erwartungs-

  treu für V(β))=

Stichprobenstandardabweichung von β

  =

Stichprobenkovarianz von α und β

 (erwartungstreu für Cov(α,β))

  =

Stichprobenkorrelationskoeffizient

  von α und β=

Für Zeitreihe, gib zeitlich geordnet

 ein.

  Durbin-Watson'sche Statistik

    DW=



Regressionsgerade der
kleinsten Quadrate y=a+bx

...Bekannte............Zufalls-..............Häufig-
...Variable x...........variable y...........keit
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Regressionsgerade der
kleinsten Quadrate y=a+bx

...Bekannte............Zufalls-..............Häufig-
...Variable x...........variable y...........keit
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Regressionsgerade der
kleinsten Quadrate y=a+bx

...Bekannte............Zufalls-..............Häufig-
...Variable x...........variable y...........keit
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